Dz. Urz. KNF z 2010 r. Nr 2, poz. 11 z późn. zm.
Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała skierowaną do banków uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Nowelizacja ma na celu aktualizację i uporządkowanie przepisów dotyczących zawartości wniosków o wyrażenie zgody na stosowanie metody wewnętrznych ratingów (IRB), metody wartości zagrożonej (VaR) i zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA) oraz zapewnienie spójnego podejścia w zakresie obowiązku utrzymania przez bank zgodności z wymogami dotyczącymi stosowanej metody IRB, metody VaR, metody mieszanej, metody AMA oraz zasad postępowania w przypadku, gdy bank przestanie spełniać warunki stosowania tych metod. Ponadto uchwała została zmieniona w zakresie stosowania współczynników delta obliczanych na podstawie własnych modeli wyceny opcji, mające na celu w szczególności uporządkowanie przepisów dotyczących zawartości wniosków składanych w tej sprawie do KNF. Zmiany objęły również określenie trybu postępowania w przypadkach wprowadzenia zmian odpowiednio do stosowanej metody IRB, metody AMA oraz metody VaR.
Data wejścia w życie 2012-06-30
